標準離差又譯作標準差，也稱標準偏差、均方差 （英語：Standard Deviation，縮寫SD，符號σ），在概率統計中最常使用作為測量一組數值的離散程度之用。

標準差定義：為方差開算術平方根，反映組內個體間的離散程度；標準差與期望值之比為標準離差率。標準差的概念由卡爾·皮爾遜引入到統計中。

在外匯中，標準離差指統計上用於衡量一組數值中某一數值與其平均值差異程度的指標。標準離差被用來評估價格可能的變化或波動程度。標準離差越大，價格波動的範圍就越廣，股票等金融工具表現的波動就越大。

標準離差的應用：

標準差應用於投資上，可作為量度回報穩定性的指標。標準差數值越大，代表回報遠離過去平均數值，回報較不穩定故風險越高。相反，標準差數值越小，代表回報較為穩定，風險亦較小。

股票價格的波動是股票市場風險的表現，因此股票市場風險分析就是對股票市場價格波動進行分析。波動性代表了未來價格取值的不確定性，這種不確定性一般用方差或標準離差來刻畫。通過標準離差比較可以看出股價波動率變異係數與標準普爾波動率變異係數的關係，以此判斷股票的長期穩定性。

標準利差是市場上一種易變的價值尺寸，相對簡單的移動平均線漲跌變化描述，如果指標價值為高，說明市場易變，價格柱會隨著簡單移動平均線而漲跌；如果指標價值為低，市場浮動降低，價格柱會隨著簡單移動平均線漲跌。

基金的演算法

近期業績表現最佳的基金之後，基金表現反而不如預期，這是因為所選基金波動度太大，沒有穩定的表現。

衡量基金波動程度的工具就是標準差（Standard Deviation）。標準差是指基金可能的變動程度。標準差越大，基金未來淨值可能變動的程度就越大，穩定度就越小，風險就越高。

比方說，一年期標準差是30%的基金，表示這類基金的淨值在一年內可能上漲30%，但也可能下跌30%。因此，如果有兩只收益率相同的基金，投資人應該選擇標準離差較小的基金（承受較小的風險得到相同的收益），如果有兩只相同標準離差的基金，則應該選擇收益較高的基金（承受相同的風險，但是收益更高）。建議投資人同時將收益和風險計入，以此來判斷基金。例如，A基金二年期的收益率為36%，標準差為18%；B基金二年期收益率為24%，標準離差為8%，從數據上看，A基金的收益高於B基金，但同時風險也大於B基金。A基金的“每單位風險收益率”為2(0.36/0.18），而B基金為3(0.24/0.08）。因此，原先僅僅以收益評價是A基金較優，但是經過標準離差即風險因素調整後，B基金反而更為優異。

另外，標準離差也可以用來判斷基金屬性。例如股票基金的平均標準離差為5.14，積極型基金的平均標準離差為5.04；保守配置型基金的平均標準離差為4.86；普通債券基金平均標準離差為2.91；貨幣基金平均標準離差則為0.19；由此可見，越是積極型的基金，標準離差越大；而如果投資人持有的基金標準離差高於平均值，則表示風險較高。

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