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指數移動平均線EMA

2022-09-22 18:20:04

什麼是EMA指數平均線指標?

EMA(Exponential Moving Average)即指數平均指標(也叫EXPMA或EMA),也稱為指數加權移動平均線(EWMA),也是一種趨向類指標是最古老的技術分析形式之一。它是一種移動平均線(MA),根據數據點的新舊程度分配不同的權重和重要性。EMA主要用於識別市場中的主導趨勢,判定執行交易的支撐和阻力水準。

其構造原理是:對收盤價進行加權算術平均,用於判斷價格未來走勢的變動趨勢。

MACD指標、DMA指標相比,EMA指標由於其計算公式中著重考慮了當天價格(當期)行情的權重,決定了其作為一類趨勢分析指標,在使用中克服了MACD指標對於價格走勢的滯後性缺陷,同時,也在一定程度上消除了DMA指標在某些時候對於價格走勢所產生的信號提前性,是一個非常有效的分析指標。

移動平均線有各式各樣的計算方法;簡單移動平均線(Simple Moving Average:SMA)與加權移動平均線(Weighted Moving Average:WMA)是針對n個週期所計算出的平均線。

這代表只要數據超過計算的週期就會被剔除,因此這被視為是這類平均線的缺點。

為了彌補這項缺點,於是開發出指數平滑移動平均線。

指數平滑移動平均線是將所有的數據都列為計算對象,其特徵是將較早的數據也納入計算,然後繼續加入新的數據。

同時,最近的數值會以2倍計算,因此廣義上算是加權移動平均線的一種。

指數移動平均線EMA和移動平均線MA的區別

事實上,如果查看具有簡單移動平均線和指數移動平均線的圖表,您可能無法一眼將這兩者區分出來。然而,這兩者在本質上具有幾個關鍵區別。

指數移動平均線(EMA)是價格圖表上基於數學公式的線,用以平滑價格行為。由於更重視近期價格,減輕對往期價格的權重,而簡單移動平均線(SMA)對該期間的所有價格點分配的權重相同,EMA比SMA更快地反映最新的價格變化。

儘管EMA指標的計算看起來令人望而卻步,但好在大多數交易平臺都提供了輔助圖表。因此,您只需從指標列表中選擇EMA並將其覆蓋在即時股票上即可。

您還可以調整應計算的週期數。長期投資者通常選擇50、100和200週期來追蹤數月或數年的價格行為。12天和26天EMA的時間週期短,因此大受短期投資者的歡迎。

理解了 MA、EMA 的含義後,就可以理解其用途了,簡單的說,當要比較數值與均價的關係時,用 MA 就可以了,而要比較均價的趨勢快慢時,用 EMA 更穩定;有時,在均價值不重要時,也用 EMA 來平滑和美觀曲線。

 

指數移動平均線作用

MA指標能夠過濾日常價格行為的誤導,通過減少時間數據滯後和避免相關性小的失真資訊來減少干擾。此外,它可以平滑價格顯示趨勢,提示您可能錯過的信號。EMA在預測未來市場價格變化方面也非常可靠和準確。

EMA具有更高靈敏度,這有時會使其更容易受到錯誤信號的影響。但瑕不掩瑜,對於熱衷高波動性市場交易或日內趨勢的交易者而言,EMA絕對是最佳選擇。有時,它甚至可用於確定交易偏差:如果日線圖上的EMA顯示出強勁的上漲趨勢,那麼日內交易者的策略可能是只做多交市場。

需要注意的重要一點是,EMA對價格反轉的反應速度要快得多,而SMA往往會滯後。同理,EMA在波動市場中也可能更為常見。

如何運用指數移動平均線

與大多數其他MA指標一樣,EMA很適合用於分析趨勢市場。如果市場處於穩定而強勁的上升趨勢中,指標線也將呈現上升趨勢;反之,在下降趨勢中也成立。

精明的交易者不僅會跟蹤EMA線的方向,還會跟蹤臨近線之間的變化率。例如,隨著強勁上升趨勢開始逐漸趨於平緩並逆轉,EMA相鄰柱形之間變化率會慢慢下降,直到指標線變平且變化率歸零。

由於滯後效應,此時價格行動應該已經逆轉。因此,觀察EMA變化率的持續下降本身可以作為一個指標,從而避免陷入移動平均線滯後效應造成的困境。

12天和26天EMA是最受歡迎的短期平均值分析工具,50天和200天EMA用於分析長期趨勢。 EMA指標也是平滑異同移動平均線(MACD)振盪器和價格振盪器(PPO)的基礎。

雖然指數移動平均線的使用方式沒有規則和要求,但專業交易者更傾向於簡化EMA交易:

趨勢跟蹤。基本上完全使用EMA來跟蹤主要趨勢並對其採取行動。只要股票收盤價在平均水準之下,交易者就會繼續持倉。

動態支撐位和阻力位。像50天或200天的EMA週期可以作為支撐和阻力區間,交易者可據此確定各自交易策略和決策。

移動平均線交叉。通過使用兩個不同的指數移動平均線,獲得買入和賣出信號。EMA交叉預示著動量和趨勢的變化。當較短期EMA越過較長期EMA時,表示看漲信號;反之則為看跌信號。在許多情況下,資產價格會趨近交叉完成後距離更遠的EMA線。通常,兩條EMA線之間的區域是順勢入市的好時機。

移動平均線使用方便且清晰易懂,交易者可以同時在圖表上繪製幾條不同的移動平均線,這是許多其他技術指標所缺乏的優勢。也正因如此,EMA與其他指標結合使用,能夠最好地確認重大市場變化,並衡量其有效性。


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